멀티에셋 전략 개발 시 주의할 점

전략 개발이 단일 종목·단일 시장에서 여러 자산군(예: 주식, 선물, 암호화폐를 동시에 다루는 경우)으로 확장되면, 단일 종목에서는 원활히 작동하던 시스템 설계가 갑자기 문제를 드러내는 경우가 많습니다. 이는 전략 로직의 문제가 아니라, 기반 아키텍처가 "다양성"에 대비되어 있지 않기 때문입니다. 첫 번째로 주의할 점은 거래 시간의 차이입니다. 시장마다 개장·마감 시간, 휴장일 배치, 심지어 24시간 거래 여부까지 다릅니다. 시스템이 "매일 하나의 봉"이라는 단순화된 가정으로 모든 자산을 처리하면, 시간대와 시장을 넘나드는 전략에서 시간축이 어긋나는 문제가 발생해 시그널 계산과 백테스트 결과의 정확도에 영향을 줍니다. 두 번째는 계약 규칙과 최소 단위의 차이입니다. 선물 종목은 만기일이 있어 롤오버 로직을 처리해야 하며, 거래소마다 가격 정밀도, 수량 정밀도, 최소 거래 단위 규정도 다릅니다. 이런 파라미터를 코드에 하드코딩하거나 동일한 로직으로 일괄 처리하면 실거래 주문 단계에서 거부되기 쉽습니다. 세 번째는 증거금·레버리지 메커니즘의 차이입니다. 현물, 선물, 암호화폐 무기한 계약은 증거금 계산 방식이 완전히 다릅니다. 여러 자산을 동시에 보유할 경우 계좌 차원의 전체 리스크 노출과 가용 증거금 계산이 복잡해지므로, 각 종목의 리스크를 개별적으로 보는 대신 자산 간 증거금 집계 로직을 별도로 설계해야 합니다. 네 번째는 자산 간 상관관계 문제입니다. 전략이 여러 자산군을 동시에 보유할 때, 이들의 상관관계는 평상시와 극단적 시장 상황에서 완전히 달라질 수 있습니다(예: 평소 상관관계가 낮은 자산들이 시스템적 리스크 이벤트에서 동시에 하락할 수 있음). 리스크 모듈은 단일 자산의 과거 변동성만이 아니라 이러한 상관관계 변화를 포착할 수 있어야 합니다. 아키텍처 설계 관점에서는 통합 자산 추상화 계층을 구축해 각 자산군의 거래 시간, 계약 규칙, 정밀도, 증거금 계산 방식을 설정 가능한 메타데이터로 캡슐화하는 것이 좋은 접근입니다. 전략 로직과 실행 로직은 이 통합 인터페이스를 통해 구체적인 자산 속성에 접근하며, 업무 코드 곳곳에 특정 자산군을 위한 예외 판단을 흩어놓지 않습니다. 이렇게 하면 향후 새로운 자산군을 추가할 때도 메타데이터 설정만 확장하면 되고, 핵심 로직을 대규모로 수정할 필요가 없습니다.